Dynamic Zone Rsi Strategy

Dynamic RSI Pointer DEMO Esta é apenas uma versão DEMO e não mostra os números mais recentes. Ponteiro RSI dinâmico por Pointer Productions Os melhores comerciantes são aqueles que usam as melhores ferramentas ao negociar e combinar essas ferramentas com seu próprio conhecimento do mercado. Esses comerciantes são aqueles que sabem ler não apenas as tendências do mercado, mas também as oportunidades que estão disponíveis uma vez que uma tendência foi estabelecida. É por isso que estamos disponibilizando nosso novo indicador. Ponteiro RSI dinâmico Nosso ponteiro RSI dinâmico é um indicador projetado para lucrar com as tendências existentes e prever tendências futuras com base nas tendências atuais e passadas. Dynamic RSI Pointer é um indicador revolucionário baseado principalmente no conhecido indicador RSI. No entanto, o indicador RSI é restrito pelos níveis de sobrevenda estática e sobrecompra definidos pelo usuário, o que, em essência, torna ineficaz neste papel quando aplicado a um mercado dinâmico como o Forex. Dependendo da tendência existente, quer seja uma tendência ascendente, descendente ou lateral, devemos usar diferentes níveis que se adaptem à tendência atual do mercado. É aí que o nosso produto se destaca por ser o ponteiro RSI dinâmico: é um indicador que pode adaptar-se e definir níveis de sobrevenda e sobrecompração dinâmica para maximizar a rentabilidade para o usuário. Ao reconhecer as tendências passadas e avaliá-las, o RSI Pointer dinâmico é capaz de prever aproximar as tendências com grande precisão e definir os níveis de acordo. Como o ponteiro RSI dinâmico funciona: o ponteiro RSI dinâmico é simples de usar porque possui uma interface semelhante ao indicador RSI. No entanto, enquanto os níveis do indicador RSI são estáticos, os ponteiros RSI dinâmicos são dinâmicos. Com o Dynamic RSI Pointer, você pode usar qualquer estratégia projetada para trabalhar com o indicador RSI, como: Negociação quando a linha principal está retornando de níveis de sobrecompra e sobrevenda Procurando por divergências em níveis de sobrecompra e sobrevenda Combinando RSI com outros sinais mostrando que uma tendência Está prestes a reverter. Somente agora os níveis de sobrecompra e sobrevenda são ajustados dinamicamente à tendência atual. A análise dos níveis dinâmicos de sobrecompra e sobrevenda pode fornecer informações essenciais. Uma vez que o usuário percebe que os níveis estão mudando rapidamente, isso significa que a moeda está experimentando uma tendência volátil. Você pode usá-lo para negociar com essa tendência ou aguardar essa tendência até que perdeu seu poder e comércio quando os sinais da tendência se inverteram. Quando os usuários aplicam primeiro o Ponteiro dinâmico RSI, eles são apresentados com o conjunto de entradas: RSI Período o número de períodos usados ​​para calcular a linha principal. NÍVEIS Período o número de períodos utilizados para calcular os níveis de sobrevenda e sobrecompração. NÍVEIS O tamanho determina quão restritivos são os níveis de sobre-venda e sobrecompração. Um valor menor significa que os níveis de sobre-venda e sobrecompra são mais restritivos. Os valores inferiores a 5 fornecem somente sinais extremos de sobrecompra e sobrevenda. Um valor maior significa que os níveis de sobre-venda e sobrecompra são menos restritivos. Estes valores devem ser definidos entre 0 e 50. Indicadores de zona dinâmica. Parece que David Stendahl não pode ajudá-lo a si mesmo. Onde seu nome aparece em anexo a algum indicador ou TA, certamente vale a pena tentar e estudá-lo. A base para isso foi originalmente publicada na edição de julho de 1996 da Stocks Commodities (anexa o artigo original aqui). Não se confunda com o nome como eu era. Indicadores chamados de zona dinâmica (RSI de zona dinâmica por exemplo - uma versão dele pode ser encontrada aqui. Forex-tsdforumdebates-discussões1345-dynamic-rsi) quase não tem nada comum com esses indicadores. Os indicadores dinâmicos da zona que flutuam na rede são bandas simples de bolinger aplicadas a algum indicador enquanto, de acordo com Leo Zamansky e David Stendahl, temos: Para entender melhor as zonas dinâmicas, descrevamos matemáticamente e descrevemos seu uso. A definição de zonas dinâmicas: encontre V de modo que: Para compra de zona dinâmica: P P2 onde P1 e P2 são as probabilidades definidas pelo comerciante, X é o valor do indicador para o período selecionado e V representa o valor da zona dinâmica. A entrada de probabilidade P1 e P2 pode ser ajustada pelo comerciante para abranger tanto ou tão pouco dados como o comerciante gostaria. Quanto menor a probabilidade, menor valor de dados acima e abaixo das zonas dinâmicas. Isso se traduz em um alcance mais amplo entre as zonas de compra e venda. Se uma probabilidade de 10 for usada para P1 e P2, somente os valores de dados que compõem o top 10 e o inferior 10 para um indicador são usados ​​na construção das zonas. Dos valores, 80 cairão entre os dois níveis extremos. Como os níveis dinâmicos da zona são penetrados com tanta frequência, quando isso acontece, os comerciantes sabem que o mercado realmente mudou-se para o território de sobrecompra ou sobrevenda. CALCULANDO AS ZONAS DINÂMICAS O algoritmo para as zonas dinâmicas é uma série de etapas. Primeiro, decida o valor do período de lookback t. Em seguida, decida o valor da probabilidade Pbuy para comprar zona e valor da probabilidade Psell para a zona de venda. Para i1, para o último período de lookback, construa a distribuição f (x) do preço durante o período de lookback i. Então, encontre o valor Vi1 de tal forma que a probabilidade do preço menor ou igual a Vi1 durante o período de lookback i seja igual a Pbuy. Encontre o valor Vi2 de tal forma que a probabilidade do preço maior ou igual a Vi2 durante o período de lookback i é igual a Psell. A sequência de Vi1 para todos os períodos dá a zona de compra. A sequência de Vi2 para todos os períodos dá a zona de venda. Na descrição do algoritmo, temos: Construa a distribuição f (x) do preço durante o período de lookback i. A distribuição aqui é empírica, ou seja, quantas vezes um determinado valor de x apareceu durante o período de lookback. O problema é encontrar tal x que a probabilidade de um preço ser maior ou igual a x será igual a uma probabilidade selecionada pelo usuário. A probabilidade é a área sob a curva de distribuição. A tarefa é encontrar o valor de x que a área sob a curva de distribuição à direita de x será igual à probabilidade selecionada pelo usuário. Esse x é a zona dinâmica. O cálculo da zona dinâmica pode ser aplicado a uma ampla gama de indicadores e esse segmento será um tópico onde eu acho que esses devem ser mantidos (simplesmente para torná-los disponíveis em um lugar) PS: anexado aqui dynamicZone. dll (em O arquivo zip) para que não seja necessário anexá-lo a todas as postagens que o utilizem. A última versão será sempre publicada aqui. Se for mudado, a capacidade de compilação para trás será preservada PPS: a versão mais recente do dll está no arquivo dynamicZone dll May 2014.zip. Faça o download e substitua o antigo. Todo o indicador antigo funcionará com a nova dll também Zona dinâmica suavizada RSI Imediatamente uma variação no tema RSI. O usado neste é o RSI suavizado por Ehlers. Pessoalmente, eu gosto melhor do que o RSI regular por sua resposta mais rápida no pico apontando (o RSI tende a rastejar em torno da linha 50 e este é um pouco mais sensível ao preço do que o RSI original). Para uma comparação nesta imagem estão o RSI suavizado - azul e o RSI original - parâmetros cinzentos para RSI suavizado. RsiLength - período para RSI RsiPrice - preço a ser aplicado a RsiSmooth - você deseja que o RSI seja alisado ou não (mesmo quando não é liso, não é o mesmo que o RSI original em relação às amplitudes, então não fique alarmado com essas diferenças) Parâmetros Para RSI suavizado em zona dinâmica. RsiLength - período para RSI RsiPrice - preço a ser aplicado a RsiSmooth - você quer o RSI alisado ou não DzLookBackBars - número de barras para olhar para trás para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para a zona de venda PS: dynamicZone. Dll para a versão dll pode ser baixado da postagem 1 deste tópico Zona dinâmica Wilders ADX É um passo lógico, já que todos sabemos que os metatraders criados no ADX têm muito pouco a ver com o Wilders ADX original (veja a imagem com a comparação ADX e Wilders ADX) Parâmetros. AdxLength - período para ADX AdxPrice - preço a ser aplicado para DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartProbability - probabilidade para trendno trend zone Quando Wilders ADX está acima da linha de zona, o mercado está em tendência, quando é abaixo a linha de zona Está no modo não tendência PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado a partir da postagem 1 deste tópico Zona dinâmica MACD Zona dinâmica MACD. Um desvio do MACD original é que este mostra MACD em pips. É parcialmente necessário para manter o indicador da zona dinâmica simples (lado do usuário) porque, caso contrário, precisaria de mais parâmetros necessários para ajustar os cálculos da zona dinâmica. Desta forma, é simples, preciso e mostra informações que são um pouco mais informativas (pelo menos, penso assim, desde que estou tão acostumada a pensar em pips) do que os parâmetros de mudança absoluta originais. MacdFast - período para EMA MacdSlow rápido - período para lento EMA MacdSignal - período para linha de sinal MacdSignalMode - modo para calcular a linha de sinal. As escolhas possíveis são 0 - média móvel simples 1 - média móvel exponencial 2 - média móvel lisa 3 - média móvel ponderada linear por padrão, é definida como EMA para coincidir com o cálculo MACD original. Se você quiser obter a mesma linha de sinal que o construído no metatrader MACD, você deve usar o SMA para a linha de sinal MacdPrice - preço a ser aplicado ao DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade de venda Zona PS. Decidiu fazer uma versão com uma linha zero dinâmica também. É bastante interessante (no mínimo) como a linha zero muda e, no que me diz respeito, é muito mais útil do que a linha fixa zero fixa MACD usa PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado da Poste 1 deste segmento Zona dinâmica WPR Bem, é uma zona dinâmica de um WPR suavizado (o que efetivamente o torna quase estocástico) Parâmetros. WprLength - período para Williams porcentagem intervalo WprSmooth - período para suavizar o WPR WprSmoothMode - modo para suavizar o WPR. As possíveis escolhas são 0 - média móvel simples 1 - média móvel exponencial 2 - média móvel suavizada 3 - média móvel ponderada linear DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para zona de venda PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado a partir da postagem 1 deste tópico Zona dinâmica duplo WPR O mesmo que acima, mas tem 2 zonas de probabilidade em vez de 1 e uma linha de probabilidade de 50 que substitui algo que poderia ser chamado de linha central para isso indicador. O cálculo de uma linha 50 pode efetivamente substituir uma linha zero ou uma linha central de força bruta (como 50 em RSI) e dá muito mais flexibilidade e confiabilidade a um indicador Parâmetros. WprLength - período para Williams porcentagem intervalo WprSmooth - período para suavizar o WPR WprSmoothMode - modo para suavizar o WPR. As opções possíveis são 0 - média móvel simples 1 - média móvel exponencial 2 - média móvel suavizada 3 - média móvel ponderada linear DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability1 - probabilidade para comprar zona 1 DzStartSellProbability1 - probabilidade para zona de venda 1 DzStartBuyProbability2 - probabilidade para a zona de compra 2 DzStartSellProbability2 - probabilidade para a zona de venda 2 PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado da postagem 1 deste segmento Zona dinâmica ATR Zona dinâmica ATR Desvio do ATR original é que este mostra ATR em Pips e não em valor absoluto da mudança conforme o ATR original. Atr é adicionalmente suavizado, mas se você quiser evitar o suavização adicional, simplesmente ajuste AtrSmooth para qualquer coisa menor ou igual a 1. De acordo com Leo Zamansky e David Stendahl: Este indicador de ATR da zona dinâmica pode ser usado como um filtro para impedir que os sistemas se comercializem durante Períodos voláteis ou possíveis, exatamente o oposto, só permitem o comércio do sistema durante períodos extremamente voláteis. Parâmetros. AtrLength - período para o intervalo percentual de Williams AtrrSmooth - período para suavizar o modo ATR AtrSmoothMode - para suavizar o ATR. As possíveis escolhas são 0 - média móvel simples 1 - média móvel exponencial 2 - média móvel suavizada 3 - média móvel ponderada linear DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para zona de venda PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado a partir da postagem 1 desta linha Zona de preços da zona dinâmica (dois sabores, sem e com linha central) Parâmetros. DzPrice - preço a utilizar para a zona de preços DzSmooth - período para suavizar o preço de entrada DzSmoothMode - modo para suavizar o preço de entrada. As possíveis escolhas são 0 - média móvel simples 1 - média móvel exponencial 2 - média móvel suavizada 3 - média móvel ponderada linear DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para a zona de venda PS: a Suavização padrão é efetivamente desligada (DzSmooth1) PPS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado da postagem 1 deste segmento Zona dinâmica CCI Zona dinâmica CCI Uma vez que todas as formas comerciais e sistemas que eu vi que estão usando CCI também dependem muito Na cruz da linha zero, eu vagueio o que Woodie diria sobre este Parâmetros. CciLength - período para calcular o CCI para CciPrice - preço a utilizar para o CCI (lembre-se de que o CCI original é calculado exclusivamente no preço típico (HighLowClose) 3) DzSmooth - período para suavizar o CCI Smoothing usado aqui é o EMA suavizado dupla. Eu decidi usá-lo por sua velocidade e baixo atraso. Zemansky e Stendahl usaram um antecessor da JMA no sistema RINA, mas eu decidi usar o EMA suavizado dupla. Veja a imagem para comparação de JMA (vermelho) e duplo EMA suavizado (azul). Mesmo que o JMA seja um pouco mais rápido nos picos, ele ultrapassa e, nos períodos após os picos, ele se atrasa efetivamente, e essa é a razão para não escolhê-lo Se você quiser desligar o ajuste, defina este parâmetro para menos de 2 DzLookBackBars - número de barras Para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para a zona de venda PS: dynamicZone. dll para a versão dll pode ser baixado da postagem 1 deste segmento Parâmetros RSI sintéticos da zona dinâmica. RsiPrice - preço a ser aplicado ao EmaLength1 - comprimento para longos EMA pre-RSI cálculo alisamento RsiLength1 - comprimento para longo RSI cálculo EmaLength2 - comprimento para meio comprimento EMA pré-RSI cálculo suavização RsiLength2 - comprimento para comprimento médio RSI cálculo EmaLength3 - comprimento para EMA curto Suavização do cálculo pré-RSI RsiLength3 - comprimento para cálculo curto do RSI DzLookBackBars - número de barras para olhar para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para a zona de venda. Postagem aqui duas versões do indicador. A versão clássica (todos os metatrader code) e a que usa dll para descobrir zonas dinâmicas. A versão dll resolve o problema que as zonas dinâmicas de longo lookback e as múltiplas zonas dinâmicas podem ter. Processador com fome. A versão Dll faz o trabalho muito mais rápido e, assim, dá mais liberdade a partir de quantas zonas usar. Não há diferença de valor entre os dois (então eles dão exatamente os mesmos valores, a diferença está na velocidade de execução) PS: o dynamicZone. dll (publicado na postagem 1 deste tópico) deve ir para a pasta de bibliotecas Sintaxe de zona dinâmica Parâmetros RSI suavizados. RsiPrice - preço a ser aplicado ao EmaLength1 - comprimento para longos EMA pre-RSI cálculo alisamento RsiLength1 - comprimento para longo RSI cálculo EmaLength2 - comprimento para meio comprimento EMA pré-RSI cálculo suavização RsiLength2 - comprimento para comprimento médio RSI cálculo EmaLength3 - comprimento para EMA curto Suavização do cálculo pré-RSI RsiLength3 - comprimento para cálculo curto do RSI DzLookBackBars - número de barras para olhar para trás para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para a zona de compra DzStartSellProbability - probabilidade para a zona de venda SmoothedRsi - calcular rsi suavizado ou não PS: dynamicZone. dll (publicado Na postagem 1 deste tópico) deve ir para a pasta de bibliotecas Zona dinâmica RSX Zona dinâmica RSX De acordo com Mark Jurik, o RSX é um RSI liso e rejeitado (o que é, mais ou menos, verdade. Veja a imagem para comparação de RSI regular (Cinza) e RSX (azul)), então é lógico que possamos ter esse aqui também. Ele também teve uma idéia de usar o cfb para fazê-lo cruzar a linha zero mais rapidamente. Este, ao invés de acelerar o movimento rsx em direção à linha zero, move a linha zero (a beleza do conceito da zona dinâmica), então o efeito é quase o mesmo Parâmetros. RsxLength - comprimento para cálculo RSX RsxPrice - preço para cálculo RSX DzLookBackBars - número de barras para olhar para trás para a zona dinâmica DzStartBuyProbability - probabilidade para comprar zona DzStartSellProbability - probabilidade para zona de venda PS: dynamicZone. dll (publicado na postagem 1 desta discussão) Deve ir para a pasta bibliotecas